Kredi Hacmi ve Takipteki Kredilerin Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Perspektifi

Abstract

Bu tez, Türkiye bankacılık sektöründe kredi hacmi ile takipteki krediler (TK) arasındaki dinamik ilişkiyi hem kısa hem de uzun vadeli perspektiflerden incelemektedir. 2014'ün Ocak ayından 2024'ün Mart ayına kadar olan veriler kullanılarak, Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC) modeli aracılığıyla kredi büyümesi ve ekonomik şokların TK'lere nasıl etki ettiği araştırılmaktadır. Bulgular, uzun vadede kredi hacmi ile TK'ler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, 2018 döviz krizi ve COVID-19 pandemisi gibi finansal istikrarsızlık dönemlerinde kayda değer dalgalanmalar yaşandığı da tespit edilmiştir. Çapraz korelasyon analizi, kredi büyümesinin TK'ler üzerindeki etkilerini daha da vurgulayarak, proaktif risk yönetiminin önemini göstermektedir. Araştırma, dengeli kredi büyümesi, geliştirilmiş düzenleyici çerçeveler ve dinamik risk değerlendirme araçlarının önemini vurgulayarak politika yapıcılar için uygulanabilir öneriler sunmaktadır. Bu bulgular, kredi dinamikleri ile finansal istikrar arasındaki ilişkiye dair daha detaylı bir anlayış sunarak literatüre katkı sağlamaktadır. Çalışma ayrıca, bankacılık uygulamalarının iyileştirilmesi yoluyla kapsayıcı ekonomik büyümeyi ve finansal eşitsizliklerin azaltılmasını destekleyen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan (SKA) 8, 10 ve 17 ile uyum göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Takipteki Alacaklar, Kredi Hacmi, Bankacılık Sektörü

This thesis investigates the dynamic relationship between loan volume and NPLs in the Turkish banking sector, focusing on both short-term and long-term perspectives. Using weekly data from January 2014 to May 2024 and employing the DCC model, this study explores how credit growth and economic shocks influence NPLs. The findings reveal a significant correlation between loan volumes and NPLs in the long term. On the other hand, the thesis also shows notable fluctuations during financial instability, such as the 2018 currency crisis and the COVID-19 pandemic. The cross-correlation analysis further highlights the effects of loan growth on NPLs following the importance of proactive risk management. The research provides actionable insights for policymakers, emphasizing the need for balanced credit growth, enhanced regulatory frameworks, and dynamic risk assessment tools. These findings contribute to the literature by offering a nuanced understanding of the relationship between credit dynamics and financial stability in an emerging market context. The study also aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) 8 10, and 17, supporting inclusive economic growth and reduced financial inequalities and partnership through improved banking practices. Keywords: Non-Performing Loans, Loan Volume, Banking Sector